Chỉ báo VWAP là gì? Ý nghĩa của chỉ báo VWAP trong giao dịch chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư có rất nhiều chỉ báo công cụ để hỗ trợ cho việc phân tích. Trong đó, VWAP là một trong những công cụ được các nhà đầu tư quan tâm nhất. Vậy VWAP là gì, sử dụng VWAP sao cho hiệu quả và những lưu ý khi sử dụng VWAP, mời quý nhà đầu tư cùng Yuanta Việt nam theo dõi trong bài viết sau đây nhé!

Chỉ báo VWAP là gì? Ý nghĩa của chỉ báo VWAP trong giao dịch chứng khoán

VWAP là gì?

VWAP – Volume Weighted Average Price – được định nghĩa là một chỉ báo thể hiện đường trung bình giá dựa theo khối lượng giao dịch có trọng số.

So với đường trung bình giá MA – Moving Average – chỉ phụ thuộc vào đường trung bình giá, thì VWAP khác ở điểm chỉ báo này dựa vào giá và cả khối lượng giao dịch.

Chỉ báo VWAP góp phần xác định mức giá trung bình phù hợp nhất của các cặp tiền tệ giao dịch trong ngày đó. Thông qua VWAP, các nhà đầu tư có thể nhìn nhận sâu sắc hơn về xu hướng giá biến động như thế nào trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Công thức tính VWAP

Về cơ bản, chỉ báo VWAP được tính toán bằng phần mềm có sẵn mà các nhà đầu tư không cần phải tính tay. Tuy nhiên, để hiểu được bản chất cũng như cách thức hoạt động của VWAP, chúng ta không thể bỏ qua công thức để tính chỉ báo này được. Nắm được công thức này, việc phân tích của các nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn.

Công thức tính chỉ báo VWAP

Để triển khai theo công thức này, các nhà đầu tư có thể dựa vào những bước sau đây để tính VWAP:

• Bước 1: Đầu tiên, chúng ta cần chọn ra một khung thời gian giao dịch (thông thường sẽ là khung thời gian nhỏ như M1, M5,…).
• Bước 2: Giá điển hình đầu tiên của chu kỳ được tính như sau:

• Bước 3: Tiếp theo, chúng ta lấy mức giá điển hình nhân với khối lượng giao dịch ở khoảng thời gian đã chọn lúc đầu.

• Bước 4: VWAP trong thời gian đã chọn được tính như sau:

Sau khi tính được chỉ số VWAP trong khoảng thời gian đã chọn, chúng ta sẽ thêm giá trị mới của mỗi khoảng thời gian vào các giá trị trước đó để tính được giá trị của chỉ số VWAP tiếp theo. Cuối cùng, chia cho tổng khối lượng giao dịch tính tới thời điểm đó.

Ý nghĩa của VWAP

Ý nghĩa của chỉ báo VWAP

Giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá thị trường: 

Tương tự như các chỉ số khác về đường trung bình, VWAP cũng là chỉ báo tính giá trung bình từ mức giá cao nhất, thấp nhất đến giá đóng cửa. Vì vậy VWAP sẽ dự báo được kết quả tương đối chính xác về xu hướng giá trên thị trường hiện nay.

Chỉ báo VWAP giúp xác định thanh khoản của thị trường: 

Vì bản chất của chỉ báo VWAP là dựa vào khối lượng giao dịch nên đây cũng là chỉ báo giúp chúng ta xác định được thanh khoản của thị trường, vì thanh khoản cao mới có thể khớp lệnh được. VWAP là một chỉ báo khá phù hợp cho các nhà đầu tư cho các quỹ. 

Trường hợp giá di chuyển ở dưới chỉ số VWAP thì nhà đầu tư vào lệnh MUA sẽ đủ thanh khoản để có thể khớp lệnh. Vì ở thời điểm hiện tại, hầu hết khối lượng giao dịch đang thuộc về lệnh BÁN. Ngược lại, khi giá di chuyển trên chỉ số VWAP thì lúc này thanh khoản sẽ đủ cho lệnh BÁN.

Là công cụ bổ trợ cho chúng ta khi sử dụng những đường MA: 

Đường MA yêu cầu phải có thời gian dài để có thể cho ra dữ liệu chính xác, vì vậy MA không phải là lựa chọn tối ưu nhất đối với các giao dịch ngắn hạn. Ngược với đó, vì dựa vào tín hiệu khối lượng giao dịch nên VWAP không có độ trễ, nên thông thường kết hợp VWAP và đường MA khi phân tích sẽ bổ trợ cho việc cung cấp tín hiệu tối ưu hơn cho nhà đầu tư.

VWAP là công cụ hữu ích cho nhà đầu tư khi giao dịch trong thị trường đi ngang: 

Khi thị trường đi ngang sẽ chiếm phần lớn thời gian, nhưng các nhà đầu tư thường chọn bên lề vì rủi ro cao. Tuy nhiên, thị trường đi ngang cũng có những tiềm năng riêng nếu như chúng ta kết hợp chỉ số VWAP với những vùng kháng cự và hỗ trợ.

Sử dụng chỉ báo VWAP:

VWAP là chỉ báo giúp cho các nhà đầu tư có thể xác định được hiệu suất giao dịch trong một ngày để có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất. Để chỉ báo này mang lại hiệu quả tối ưu nhất, chúng ta cần kết hợp với các chỉ báo khác để hỗ trợ xác nhận tín hiệu tốt hơn như chỉ báo MACD hay RSI,… 

Sử dụng chỉ báo VWAP sao cho hiệu quả?

Sau đây là những cách sử dụng chỉ báo VWAP cho hiệu quả nhất:

Xác định lệnh mua theo xu hướng:

Nhà đầu tư chỉ vào lệnh MUA khi xu hướng vẫn ở đà tăng uptrend. Để nhận diện được xu hướng tăng giá, chúng ta có thể dựa vào những điều sau đây:

• Mức giá hiện tại đang nằm trên đường VWAP.
• Đường VWAP bà EMA sẽ giao cắt nhau theo chiều hướng lên.
• 2 đường MACD cũng giao cắt nhau theo chiều hướng lên.
• Có nến cho tín hiệu xu hướng giá vẫn còn đang tăng.

Để nhận diện nến cho tín hiệu xu hướng giá tăng, chúng ta có thể dựa vào:

• Điểm đặt lệnh: Chúng ta có thể đặt lệnh dựa theo cây nến xanh ở trên chỉ báo VWAP, và phải trùng với tín hiệu của những chỉ báo khác.
• Cắt lỗ: Nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất.
• Chốt lời: Tuỳ vào kỳ vọng của các nhà đầu tư, có thể đặt lệnh chốt lời theo tỷ lệ R:R.

Xác định lệnh bán theo xu hướng:

Nhà đầu tư chỉ vào lệnh BÁN khi thị trường đang có xu hướng giảm downtrend mạnh mẽ ở khung thời gian cao hơn. Những tín hiệu thực hiện lệnh:

• Mức giá hiện tại đang nằm bên dưới đường VWAP.
• Đường VWAP bà EMA sẽ giao cắt nhau theo chiều hướng xuống.
• 2 đường MACD cũng giao cắt nhau theo chiều hướng xuống.
• Có nến cho tín hiệu xu hướng giá đang giảm.

Để nhận diện nến cho tín hiệu xu hướng giá giảm, chúng ta có thể dựa vào:

• Điểm đặt lệnh: Chúng ta có thể đặt lệnh dựa theo cây nến đỏ ở trên chỉ báo VWAP, và phải trùng với tín hiệu của những chỉ báo khác.
• Cắt lỗ: Nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở bên trên vùng kháng cự gần nhất.
• Chốt lời: Tuỳ vào kỳ vọng của các nhà đầu tư, có thể đặt lệnh chốt lời theo tỷ lệ R:R.

Kết luận

Nói tóm lại, trên đây là bài viết được chia sẻ bởi Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam. Hy vọng các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm được những kiến thức về chỉ báo VWAP, nắm được định nghĩa VWAP là gì, công thức tính chỉ số VWAP, ý nghĩa, cách áp dụng chỉ báo VWAP sao cho hiệu quả. Các nhà đầu tư cần lưu ý phải luôn đảm bảo thực hiện lệnh một cách kỹ lưỡng để tài khoản của mình an toàn, gia tăng lợi nhuận cao hơn nhé!